统计套利 / 日频股票 / 研究管线工程
日频残差统计套利管线
实现进行中
美股日频统计套利管线——股票池构建、Fama-French 因子映射、滚动 beta、残差 z-score 信号、每日目标权重与完整回测——以 walk-forward 验证，并配成本、融券、总暴露与容量等稳健性门槛。
研究问题
一条严格、可复现的管线，能否从美股中提取出日频残差均值回归信号——并且其表现可归因于信号本身，而非数据、股票池或组合构建带来的工件？
管线范围
系统逐阶段构建：
- IBKR 历史日线数据源（复权与成交 bar），基于 Parquet 的增量下载与缓存。
- 股票池构建（流动性股票、每日快照）与收益率构建。
- Fama-French 因子映射与滚动因子 beta 估计。
- 残差 z-score 信号转化为每日目标权重。
- 模拟成本、持仓与净值的完整回测，随后进行 walk-forward 样本外验证。
- 稳健性门槛：成本敏感性、融券费、总暴露限制与容量检查。
当前重点
优化与参数搜索被刻意推迟。首要目标是建立可靠的研究框架，让每个阶段都产生可检查输出与显式假设，之后再引入更复杂的信号变体。
验证标准
候选信号不会因单份有利报告而进入下一阶段。它必须在明确分离的评估窗口中通过可复现性、诊断与稳定性检查，并在一开始就明确成本与容量假设。