系统化交易研究回测验证交易系统工程

围绕 SPXW 0DTE 的突破、开盘驱动、多头 Gamma 动量与压缩—扩张研究——以逐笔数据验证、显式计入执行摩擦，并包含一个有完整记录的负结果案例。

面向标普 500、经 walk-forward 验证的衰退风险择时叠加，面向 SPX 0DTE 的宏观事件研究，以及美股日频残差统计套利管线。

生产级 Python/Rust 交易系统，集成 IBKR 与 Databento、实时 Greeks 与 GEX、硬性风险不变量，以及执行约束回测与验证。